V 1-3 Bankenaufsicht: Theorie und Praxis

Lernziele

Die Studierenden erhalten einen umfassenden Einblick in die Regeln der risikoorientierten Bankenaufsicht unter dem Baseler Rahmenwerk. Sie werden in die Lage versetzt, die Berechnung der Mindesteigenkapitalanforderungen nachzuvollziehen und inhaltlich zu interpretieren. Sie lernen die Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Banken kennen und können diese eigenständig analysieren. Ausgehend von grundsätzlichen, sowohl theoretische als auch praxisrelevante Zusammenhänge verdeutlichenden Schritten wird die Handlungs- und Entscheidungskompetenz der Studierenden gestärkt. Dies beinhaltet insbesondere auch die Förderung der Methodenkompetenz. Darüber hinaus werden grundlegende interdisziplinäre Kompetenzen insb. bei der Analyse der empirischen Befunde sowie bei den bankaufsichtlichen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen ausgebildet.

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Lerninhalte

Inhalte sind unter anderem:

• Basel III – Säule 1
  • Standardansatz und fortgeschrittene Ansätze zur Ermittlung der Mindesteigenkapitalanforderungen
  • Aktuelle Entwicklungen auf Ebene der europäischen Bankenaufsicht (EBA, SSM, Bankenunion)
• Basel III – Säulen 2 und 3
  • MaRisk
  • Offenlegungsvorschriften für Institute

Liquiditätsverordnung und CRD IV / CRR

Form der Wissensvermittlung

Vorlesung (2 SWS).

Empfohlene Vorkenntnisse

Solide Kenntnisse der Bankbetriebslehre und der Finanzierungstheorie werden vorausgesetzt.

Teilnahmevoraussetzungen

Keine

Modulprüfung

Die Modulprüfung besteht aus einer 60minütigen Klausur.

Arbeitsaufwand (Workload)

Präsenzzeit Vorlesung	30   Std.
Vor- und Nachbereitung, Literaturstudium und Prüfungsvorbereitung	150  Std.
Summe	180 Std.

ECTS-Leistungspunkte

6 LP

Zeitlicher Umfang

1 Semester (Vorlesung 2 SWS). Das Modul wird geblockt angeboten. Die Termine werden in einem gesonderten Aushang bekannt gegeben.

Angebotshäufigkeit

1x im Studienjahr (derzeit im Wintersemester).

Verknüpfung mit anderen Modulen

Das Modul ist auch Teil der „großen“ Vertiefung FACT.

• Luz, G./Neus, W./Schaber, M./Schneider, P./Wagner, C.-P./Weber, M. (2015) KWG und CRR – Kommentar zu KWG, CRR, FKAG, SolvV, WuSolvV, GroMiKV, LiqV und weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften, 3. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart (Band 1 und Band 2).

• Hofmann, G. (2015) Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht, Frankfurt School Verlag, Frankfurt am Main.

• Becker, A./Gruber,W./Wohlert, D. (2012) Handbuch MaRisk und Basel III – Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis, 2. Auflage, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main.