V 1-1 Risikomanagement und derivative Finanzmarktinstrumente

Lernziele

Die Studierenden erhalten einen detaillierten Einblick in die Theorien der Bewertung derivativer Finanzmarktinstrumente und können die Modelle anwenden. Damit können die Studierenden nach Besuch des Moduls Strategien des Risikomanagements auf Basis fortgeschrittener modelltheoretischer Konzepte analysieren und eigenständig umsetzen.

Lerninhalte

Inhalte sind unter anderem: Prozess des Risikomanagements, Risikoarten und Risikomessung, Derivate als Instrumente des Risikomanagements, Management von Aktienkursrisiken, Management von Zinsrisiken, Management von Kreditrisiken, Manage-ment von Währungsrisiken und exotische Optionen.

Form der Wissensvermittlung

Vorlesung (2 SWS), Übung (1 SWS). Die Übungsveranstaltung unterstützt die Prüfungsvorbereitungen durch die Vorlesungsinhalte ergänzende Beispiele und Fallstudien.

Empfohlene Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Finanzierungstheorie, wie sie in den Bachelor-Modulen F-3 Finanzwirtschaft und G-1 Finanzmanagement behandelt und beispielsweise bei Tebroke/Laurer (2005): Betriebliches Finanzmanagement, Stuttgart enthalten sind, werden vorausgesetzt. Kenntnisse der Bachelor-Spezialisierung Finanzen und Banken sind hilfreich.

Teilnahmevoraussetzungen

Keine

Modulprüfung

Die Modulprüfung besteht aus einer 60minütigen Klausur

Arbeitsaufwand (Workload)

Präsenzzeit Vorlesung	30   Std.
Präsenzzeit Übung	15   Std.
Vor- und Nachbereitung, Literaturstudium und Prüfungsvorbereitung	135  Std.
Summe	180 Std.

ECTS-Leistungspunkte

6 ECTS-LP

Zeitlicher Umfang

1 Semester (Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS)

Angebotshäufigkeit

1x im Studienjahr (derzeit im Sommersemester)

Verknüpfung mit anderen Modulen*

Das Modul ist auch Teil der „großen“ Vertiefung FACT.

Literaturhinweise

• Franzen, D. / Schäfer, K. (2018): Assetmanagement, Schäffer-Poeschel: Stuttgart.
• Rudolph, B. / Schäfer, K. (2010): Derivative Finanzmarktinstrumente, 2. Auflage, Springer: Berlin, Heidelberg.